Risiko-Risiko yang Dihadapi Manajemen Perbankan

Perbankan merupakan sektor usaha yang diatur dengan sangat ketat karena alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan Manajemen Risiko Perbankan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam mencegah terjadinya ancama risiko yang ada. pengelolaan risiko perbankan dilakukan dengan mengindentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

Source: repository.uinsu.ac.id

Berdasarkan sumber dari ibf.proxsisgroup.com disebutkan bahwa Manajemen Risiko Perbankan diperlukan bukan hanya di dunia perbankan namun juga dapat diterapkan di berbagai aktivitas. Nah, terdapat beberapa faktor risiko yang dipertimbangkan akan berbeda dari aktivitas yang satu dengan yang lain. Dikarenakan dalam dunia perbankan, hal tersebut sangat menarik untuk disimak mengingat bahwa faktor risiko yang terjadi dapat bersumber dari berbagai faktor serta definisi risikonya terbatas menyangkut kepada kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Oleh krena itu, Manajemen Risiko Perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian yang akan terjadi.

Berdasarkan pada ketentuan Bank Indonesia PBI No 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dikelola bank. Diantaranya adalah:

Source

• RISIKO KREDIT

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

Risiko kredit bersumber dari aktivitas fungsional bank (Perkreditan dan Treasury). Contohnya antara lain adalah:

1. Bank memberika kredit kepada debitur
2. Bank mendapatkan dana dari bank lain
3. Bank melakukan transaksi derivatif
4. Bank membeli SSB korporasi

Contoh kasus: Bank Indover (Bank komersial di Belanda) telah dipailitkan oleh Pengadilan pada 7 Oktober 2008 karena bank tersebut gagal membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo setara US$ 92 juta. Bank Indover mengalami kesulitan likuiditas karena mengalami kredit macet yang sangat besar.

Beberapa bank nasional lain, diberitakan oleh berbagai media memiliki eksposur pada bank tersebut dengan jumlah yang bervariasi. Karena Bank Indover dipailitkan oleh otoritas moneter Belanda, maka Bank tersebut tidak beroperasi lagi. Meskipun kasus tersebut belum selesai, namun bank-bank yang memiliki eksposur pada Bank Indover mengahadapi Risiko Kredit.

• RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko ini dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book.

 Contoh Kasus: Ketika bank terlalu berani menaruh risiko tinggi dalam derivatif hingga bank besar di AS rugi miliaran dolar. Fortune mengulas bahwa penyebab utama adalah kebijakan suku bunga rendah yang dipertahankan The Fed. Kebijakan Bank Sentral tersebut diyakini membuat industri perbankan berlomba-lomba menebus pendapatan yang hilang akibat kecilnya imbal hasil karena mengacu pada bunga The Fed. Kebijakan bunga rendah secara otomatis membuat keuntungan bank berkontraksi karena memaksa bank mengambil risiko yang lebih besar demi mengikuti permintaan pemegang saham. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh Pemilik saham yang selalu menuntut bank memiliki kinerja yang bagus.

• RISIKO LIKUIDITAS