Kegiatan melubatkan pembiayaan kegiatan investasi sektor riil dalam jangka panjang dengan menggunakan dana masyarakat untuk waktu tertentu. Salah satu usaha yang dapa dilakukan adalag dengan menyediakan aset likuid untuk mengantisipasi risiko ini. Krisis risiko terjadi ketika bank tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar simpanan nasabah atau kewajiban jatuh tempo. Kekurangan dana disebabkan oleh kegagalan bank mendapatkan pemasukan yang berasal dari pembayaran cicilan kredit atau menjual aset likuid seperti surat berharga,dll. Krisis likuiditas menggambarkan kondisi kekeringan likuiditas baik dalam padar atau pengumpulan dana contohnya krisis 2008 yang ketika itu bank bertindak sebagai lender di pasar keuangan menjadi selektif dalam menyalurkan likuiditanya dengan konsekuensinya adalah likuiditas di PUAB semakin ketat yang dicerminkan dari tingginya harga yang harus dibayar. Indikator dalam memantau likuiditas ada dua yaitu:
- Liquidity coverage ratio (LCR) bertujuan untuk memastikan bank memiliki aset likuid yang cukup dan berkualitas tinggi;
- Net stable funsing ratio (NSFR) bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait kebuuhan pendanaan dalam jangka waktu panjang dengan mewajibkan bank mendanai aktivitas tersebut.
c) Risiko pasar
Risiko pasar diartikan sebagai potensi kerugian yang timbul pada posisi neraca dan rekening administrative sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Perubahan nilai tukar mata uang, suku bunga, obligasi, harga saham, dan komoditas berpotensi mengurangi aset sehingga bank harys menanggung kerugian yang muncul dari penurunan harga aset. Eksposur umumnya bersumber dari posisi trading book dimana bank melakukan aktivitas jual beli instrument keuangan seperti mata uang, saham, obligasi,dll. Â Basel telah merekomendasikan dua indicator dalam memantau risiko pasar yaitu:
- Indikator Value at Risk (VaR): memperkirakan kerugian terburuk portofolio bank karena perubahan faktor pasar selama jangka waktu dan kepercayaan tertentu;
- Indikator Expected Shortfall (ES) yang mengukur potensi risiko kerugian ekstrim dengan menghitung rerata potensi kerugian yang melebihi Var para waktu dan kepercayaan tertentu. Contohnya, portofolio bank dalam 1 bulan 95% sebesar 1 milliar menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimum portofolio dalam 1 bulan tertentu tidak akan melebihiu 1 milkiar. Portofolio yang  95% sebesarr 2 millir berarti dalam 5% kasus dengan kerugian yang lebih besar dari 1 milliar dengan rerata kerugian sebesar 2 milliar.
Daftar Pustaka
 Agung, Juda., Harun, Cicillia., Elis Deriantino. 2021. Kebijakan Makroprudensial di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo.
