Mohon tunggu...
Samsul Bakri
Samsul Bakri Mohon Tunggu... Mahasiswa - Masih belajar menulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mahasiswa Ekonomi Undip

Selanjutnya

Tutup

Cryptocurrency

Analisis Risiko Investasi di Bitcon Menggunakan Value at Risk (VaR) dengan Simulasi Monte Carlo

18 Juli 2022   11:43 Diperbarui: 18 Juli 2022   12:00 672
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mampu menggambarkan situasi yang benar-benar terjadi maka simulasi Monte Carlo penulis lakukan hingga 1.000 simulasi dengan bantuan Microsoft Excel. Hasil pasca 1000 kali simulasi secara umum tidak jauh berbeda dengan simulasi yang pertama. Expected return Bitcoin masih menjadi yang paling besar 2,6%, setiap 100 yang diinvestasikan akan ada kemungkinan return sebesar 2,6. Return pada Emas dan return pada saham di Nasdaq memiliki expected return yang lebih kecil masing-masing sebesar 0,8% dan 1,4%. Hubungan yang positif antara expected return dan standar deviasi masih konsisten pada 1000 kali simulasi. Aset yang memiliki expected return tinggi juga memilki standar deviasi yang tinggi, begitupun sebaliknya. Terakhir, analisis data tabular pada 1000 kali simulasi Monte Marlo menunjukkan bahwa investasi dalam Bitcoin memiliki risiko yang sangat tinggi. Seorang investor akan kehilangan uang sebesar 34,83% dari modal awal jika menginvestasikan uangya di Bitcoin.

Melihat hasil penelitian empiris ini dan juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, didapatkan hasil yang serupa bahwa berinvestasi pada Bitcoin merupakan pilihan yang sangat berisko. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan kepada masyarakat ketika berinvesatsi sebaiknya jangan hanya melihat kemungkinan-kemungkinan positif tetapi harus ada kalkulasi yang seimbang antara keuntungan dan risiko

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cryptocurrency Selengkapnya
Lihat Cryptocurrency Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun