Penghitungan Value at Risk Menggunakan Distribusi Generalized Extreme Value

Kesimpulan dari analisa data closing price saham  bulanan pada PT. Astra Internasional Tbk. (ASII.JK) periode Juni 2015 sampai dengan Juni 2019 adalah data berdistribusi Generalized Extreme Value. Selain itu dalam beberapa bulan kedepan peluang total closing price bulanan melebihi USD8.494856 sebesar 10%. Jadi misalkan dalam 10 bulan kedepan ada satu bulan dimana closing price saham Astra melebihi angka USD8.494856. Lalu untuk VaR dengan confidence interval 95% dapat dikatakan bahwa peluang closing price saham bulanan Astra melebihi USD8.67865 sebesar 5%

Lembar kerja saya dapat didownload pada link berikut, semoga bermanfaat :)