Masih ingatkah anda dengan reaktor nuklir fukushima daichi yang bocor akibat gempa dan tsunami yang melanda wilayah utara jepang. Dampaknya pun sangat mahal, kota fukushima berubah menjadi kota hantu belum lagi radiasi yang menyebar dan mengkontaminasi wilayah jepang dan laut pasifik.
Kebocoran ini terjadi karena kegagalan pengelolaan risiko oleh TEPCO selaku peneglola Fukushima Daichi. Kalau kita mengingat kembali, struktur reaktor nuklir dibuat untuk mengatasi gempa berkekuatan 8 skala richter. Hal tersebut didasarkan gempa terbesar sepanjang sejarah jepang yang pernah terjadi. Jadi dengan membuat struktur bangunan berkekuatan 8 sekala richter, Tepco mungkin memiliki anggapan bahwa mereka telah mengatasi tail risk. Akan tetapi, pada tahun 2011 terjadi gempa berkekuatan 9 skala richter  disertai tsunami. Sebuah kekuatan gempa yang melebihi sampel distribusi mereka.
kasus reaktor fukushima diatas membuat kita berpikir kembali apakah tail risk benar-benar bisa dikuantifikasi ? kasus Fukushima Daichi menjadi pelajaran bagi kita yang mencoba untuk mengkuantifikasi tail risk sebagai dasar dari  sebuah kebijakan. Tak hanya dalam kasus fukushima, kuantifikasi tail risk ini sendiri digunakan dalam pengukuran risiko sistemik.
Penulis memperhatikan  tren dari penggunaan metode yang dianggap mampu mengkuantifikasi tail risk sebagai dasar kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi penulis melihat kebijakan "extraordinary" yang dilakukan beberapa bank sentral  seperti QE oleh The FED serta ancaman develeraging ekonomi china yang mengalami peningkatan jumlah kredit yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya, Kuantifikasi tail risk akan menjadi sia-sia bagi penulis. Bahkan dapat memberikan bencana jikalau dijadikan dasar kebijakan stabilitas sistem keuangan sama seperti bencana reaktor fukushima.