Pentingnya Memahami Risiko Perbankan

Pentingnya Memahami Risiko Perbankan

Pada industri perbankan, risiko default sebuah bank dapat bersifat sistemik yaitu kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak pada kesehatan bank itu saja namun juga dapat menular (spill over) ke institusi keuangan dan non keuangan.

Bank Indonesia   semakin memperkuat fundamental industri perbankan nasional. Kenaikan CAR perlu segera dilakukan selagi krisis belum melanda dan kondisi perekonomian Indonesia masih stabil. Krisis keuangan dapat dikategorikan kepada 3 jenis yaitu : Risiko Kurs (Currency Risk) ; Risiko Hutang (Debt Risk) dan Risiko Perbankan (Banking Risk). 

Penelitian ini menganalisis apakah krisis keuangan dapat menimbulkan kegagalan bank (Bank Default) terhadap bank umum konvensional di Indonesia jika sudah melalui Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) yang dimanifestasikan dengan Marjinal Rasio Kecukupan Modal (Marginal Capital Adequacy Ratio) yang berfungsi menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank. 

Bank Gagal atau Bank Default adalah suatu kondisi di mana bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya sebagai bank sentral.

Berikut ini ada adalah 12 jenis risiko yang saya dirangkum dari Bank Sental sebagai berikut:

1. Risiko Kredit Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.
3. Likuiditas Risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.
4. Risiko Operasional Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna
6. Risiko Reputasi  Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Stratejik Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
8. Risiko Kepatuhan Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku
9. Risiko Imbal Hasil Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
10. Risiko Investasi Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.
11. Risiko Transaksi Intra - Grup Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana
12. Risiko Asuransi Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaa;

Tulisan diambil dari riset saya tahun 2016-2018 tentang Prediksi Kegagalan Perbankan di Indonesia